“雨算法”的工作室里,低气压持续笼罩着。林小雨对着,满屏的成交记录,和代码,脸色阴沉得,能滴出水来。她尝试着调整参数,优化订单类型,甚至开始,研究交易所的ApI接口文档,试图从每一个,微秒里抠出交易速度,与那该死的“偏差值”搏斗。
柯景阳轻轻推门进来时,看到的就是,这样一幅场景:林小雨像一尊,凝固的雕像,周身散发着“生人勿近”的挫败感,和执拗劲。服务器顶上的那盆绿萝,叶子似乎都有些耷拉了。
他没有,像以前那样开玩笑,也没有说什么,空洞的安慰话。他只是默默地,拉过一把椅子,坐在她旁边,看着屏幕上,那些令人眼花,缭乱的成交数据。
“亏了多少?”他平静地问,语气不像是,在询问一个失败者,更像是在核对一个账目。
林小雨没回头,手指烦躁地敲了下键盘,调出那个刺眼的,负收益数字。
柯景阳点点头,仿佛那只是,一个普通的数字。“我能看看,详细的成交记录吗?逐笔的。”
林小雨愣了一下,有些诧异地,瞥了他一眼。她以为,他会像其他人一样,要么说“早就告诉你,量化不靠谱”,要么说“没关系下次再来”。这种冷静到,近乎查账的态度,让她感到很意外,却也让她紧绷的神经,稍微松弛了一点,至少,他没有情绪。
她把屏幕转向他。
柯景阳扶了扶,他那副廉价的黑框眼镜,身体前倾,几乎要贴到屏幕上。他没有去看,那些复杂的策略信号,和波动曲线,而是直接聚焦在,最枯燥、最基础的成交明细上。
买入时间、委托价、成交价、成交数量、手续费、印花税… 卖出时间、委托价、成交价、成交数量、手续费、印花税…
他看得极其缓慢,一行一行,像极了,他在公司里,核对报销单据时的,那股较真劲儿。鼠标滚轮细微的滑动声,在安静的房间里,听着格外响亮。
林小雨看着他,忽然觉得有点好笑,又有点莫名的安心。这个场景,不像是在分析,高大上的量化交易失败,更像是一个老会计,在月底对账。
时间一分一秒过去。
突然,柯景阳的鼠标停住了。他指着其中几笔,超小额的交易,眉头皱了起来。
“等等…这里不对。”
“哪里不对?”林小雨凑过来。
“你看这几笔,”柯景阳用光标,标出几行记录,“你这次买入的金额很小,算下来,按券商佣金费率(比如万三),应收的手续费应该是0.78元,但实际扣了5元。”
他又指向另几笔卖出记录:“还有这儿,卖出也是,应收1.2元,实收5元。”
林小雨怔住了。她所有的注意力,都集中在价格偏差值上,完全忽略了,交易成本,这个更基础的层面。在她的回测系统里,手续费是,按比例完美计算的,这是一个,她从未怀疑过的假设。
“这是…最低消费?”她瞬间明白了,心里咯噔一下。
“对,”柯景阳肯定地点点头,语气一如既往的务实,“很多券商都有规定,单笔交易佣金不足5元的,按5元收取。你的策略是高频交易,单笔利润本来就很薄,很多小单子的利润,甚至还不够,覆盖这5块钱的‘最低消费’。”
他转过身,看着林小雨,眼神里没有“我找到了”的得意,只有一种,发现问题根源的平静:“你的回测模型,考虑了比例佣金,但没考虑,这个最低佣金限制。实盘里,这些小单子,不仅没赚到理论上的价差,反而每笔都在倒贴钱。偏差值吃掉了,你大部分的利润,而这些‘5元刺客’,给了你,最后致命的一击。”
真相大白。
不是一个,多么高深的技术难题,而是一个如此基础、如此细节、如此会计的问题。
林小雨张了张嘴,却什么也说不出来。一股复杂的情绪,涌上心头。有豁然开朗,有对自己疏忽的懊恼,但更多的,是一种难以言喻的触动。
她追求的是,星辰大海般的算法圣杯,却差点在阴沟里翻了船,而这个她一度认为“迂腐”、“不懂技术”的会计,用他最熟悉的,核对账本的方式,帮她找到了,船底那个不起眼,却漏水的蛀洞。
柯景阳的务实,和对细节的偏执,弥补了她理想化的模型,和宏观视角下的巨大盲区。
这不是技术对技术的胜利。 这是基本功对花架子的胜利。 是脚踏实地,对空中楼阁的补充。
她深吸一口气,再看向柯景阳时,眼神里的冰霜,彻底融化了,取而代之的,是一种全新的、带着尊重,和认可的光芒。
“谢了,”她说,声音有些干涩,“你这个…会计视角,很有用。”
柯景阳不好意思地,笑了笑,露出一口白牙:“没什么,对账对习惯了。看来再厉害的算法,也得先过了,会计这一关。”
服务器依旧,在嗡嗡作响,但工作室里的空气,已然不同。
基础的成本漏洞被补上了,但滑点(偏差值)的问题依然存在。找到了问题,该如何解决?柯景阳这出人意料的“会计视角”,能否为林小雨,冰冷的算法世界,注入新的解题思路?两人截然不同的思维模式,第一次碰撞出了火花,他们是否会,就此展开合作?